Breite Themenabdeckung und Detailkenntnis in
Die Kapitalmärkte unterliegen stetiger Veränderung im Spannungsfeld von Produktinnovation, Regulierung und Digitalisierung. sqs.dev unterstützt Ihren Bereich Trading & Sales bei der Bewältigung der daraus resultierenden Herausforderungen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist eine breite Themenabdeckung bei gleichzeitig tiefer Detailkenntnis der Produkte, Prozesse, Methoden und Modelle. So können wir Sie bei der Auswirkungsanalyse regulatorischer Veränderungen genauso unterstützen wie beim Design oder der Validierung Ihrer quantitativen Modelle für Pricing und xVA. Wir überprüfen die Handelsarchitektur und das Operating Model und unterstützen bei der Neueinführung oder dem Upgrade Ihrer Handels- und Limitsysteme. Wir orchestrieren Ihre Prozesse und digitalisieren Ihre Kundenschnittstelle. sqs.dev ist Ihr verlässlicher Partner für alle strategischen, fachlichen und technischen Herausforderungen im Kapitalmarktgeschäft.
Die fortschreitende Digitalisierung, der regulatorische Wandel und eine sich gleichzeitig verschärfende Markt- und Wettbewerbssituation im Bankenumfeld erfordern operative Exzellenz. Profitieren Sie deshalb von der Expertise und jahrelangen Erfahrung eines Beratungshauses, dessen Kernkompetenz in den fachlichen, methodischen, prozessualen und technischen Facetten des Commercial & Retail Bankings liegt. Von der Risikobewertung einzelner Schuldner und Sicherheiten über dynamische Pricing-Ansätze bis hin zur Umsetzung modularer Kreditfabriken im Baukastenprinzip unterstützt und berät sqs.dev Sie mit maßgeschneiderten Lösungsansätzen, die höchsten Ansprüchen genügen. Neben kompetenter Modellentwicklung oder unabhängiger Validierung deckt sqs.dev auch alle Aspekte der Kundenverwaltung, des Architekturdesigns und der Implementierung ab.
sqs.dev deckt durch langjährige Erfahrung im Risikomanagement die Themenbereiche Bewertungsmodelle, Kreditrisiko, Marktrisiko inkl. Zinsänderungsrisiko, Liquiditätsrisiko, operationelles Risiko sowie risikoartenübergreifende Herausforderungen wie Stresstesting, ICAAP, ILAAP und Modellrisiko vollumfänglich ab. Dabei reicht die Palette von der Implementierung von Standardverfahren und internen Modellen für die Bestimmung von Kapitalanforderungen bis zur Entwicklung von angemessenen Methoden für die interne Steuerung und für die Erfüllung der Offenlegungspflichten. Zusätzlich hat sich sqs.dev auf den Umgang mit Non-Financial Risks wie Klimarisiko, Verhaltensrisiko, Cyber-Risiko oder Geschäftsrisiko spezialisiert, deren Erfassung und aktive Steuerung für unsere Kunden immer mehr in den Vordergrund treten. Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie durch den Einsatz geeigneter Werkzeuge zur Modellentwicklung und -kalibrierung, zum Benchmarking und zur Validierung.
Die stetig anhaltende und immer schnellere Weiterentwicklung der Banken- und Kapitalmarktregulierung bringt nicht nur eine wachsende Menge zu erfüllender Normen mit sich, sondern auch immer neue qualitative Anforderungen. Modellbasierte Eigenkapitalbedarfsermittlung im Markt- und Kreditrisiko, transaktionsbasiertes Reporting im Kapitalmarktgeschäft sowie auf Einzeldaten basierende Meldungen lassen sich nur begegnen durch Methodenkompetenz, effizientes Prozess- und IT-Architekturdesign sowie ein qualitativ hochwertiges Datenmanagement. Zusätzlich zu den heute schon sehr umfangreichen Anforderungen an Regulation & Compliance zeichnen sich mit iReF und BIRD als Initiativen zur Harmonisierung des Meldewesens auf europäischer Ebene bereits die nächsten großen Herausforderungen für den Bankensektor ab. Auch im Bereich Wertpapier- und Geldwäsche-Compliance setzen wir auf unser tiefgehendes regulatorisches Verständnis und unser Methoden-, Prozess- und IT-Know-how. Dies sind die Kernkompetenzen von sqs.dev.
Unsere IT-Spezialisten und -Spezialistinnen unterstützen Sie nicht nur bei den klassischen IT-Projekten, sondern auch bei der Digitalisierung Ihrer Bank. Wir entwickeln mit Ihnen eine trag- und ausbaufähige IT- und Softwarearchitektur und haben dabei die IT-Regulierung, -Governance und -Sicherheit im Blick. Wir beraten Sie bei der Auswahl von Standardsoftware oder entwickeln für Sie schlüsselfertige, individuelle Lösungen in u. a. C/C++, Java oder Python mit Standardkomponenten wie z. B. Oracle, MS SQL Server, Ab Initio oder Angular.
Projektbeispiele
Die Bank nutzt interne Risikomodelle für die Berechnung der Eigenmittelanforderung nach Säule 1. Zusammen mit dem Kunden entwickeln und validieren wir die Risikomodelle für Kreditrisiko (PD, Konversionsfaktor, Verlustquote) und Marktrisiko, wofür wir die initiale Modellanmeldung vorbereitet und begleitet haben. Wir unterstützen die Bank bei der stetigen Weiterentwicklung der Modelle zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen sowie zur Anpassung an neue Marktgegebenheiten. Unsere Leistungen reichen von der Konzeption über die technische Umsetzung bis hin zu umfangreichen Tests und der aktiven Unterstützung des aufsichtlichen Abnahmeprozesses. Dabei decken wir sowohl das Anforderungsmanagement und Architekturdesign als auch die Implementierung von Rechenkernen und Datenbanklösungen ab und helfen dabei, Prüfungsfeststellungen zu vermeiden. Darüber hinaus begleiten wir Projekte in Säule 2 zur Weiterentwicklung der Themen ICAAP, Stresstest, Kreditportfoliomodell und IRRBB.
In Abhängigkeit des Umfangs von zum Fair Value bilanzierten Positionen kann ein vereinfachter Ansatz oder der Basisansatz zur Berechnung des Prudent Values bzw. der zusätzlichen Wertanpassungen angewendet werden. Sollte die Summe der absoluten Fair Values der zum Fair Value-bilanzierten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten kleiner als 15 Mrd. EUR sein und dieser Schwellenwert auf Gruppenebene ebenfalls nicht überschritten werden, darf der vereinfachte Ansatz angewendet werden. Bei diesem Ansatz werden die zusätzlichen Wertanpassungen pauschal als 0,1% des ermittelten Wertes bestimmt und anschließend als Abzugsposition im CET1 erfasst.